Italia
Una cassetta degli attrezzi da ripensare
di Giovanni Dosi e Mauro Gallegati
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«Perché nessuno ha previsto la crisi?» chiese la Regina a proposito della Grande Recessione. Il problema non sta però nella previsione quanto nel fatto che la teoria dominante in economia non contempla l’eventualità di una crisi di grandi dimensioni. Questa visione sta però entrando in crisi e si profila una nuova prospettiva secondo cui mercati si evolvono spontaneamente verso una situazione instabile nonostante ogni singolo agente agisca nel proprio interesse. In questo caso, l’evento scatenante diventa irrilevante, mentre il punto chiave è l’identificazione degli elementi d’instabilità.

Il limite risiede nel paradigma adottato che privilegia il rigore analitico alla coerenza empirica. Inoltre in equilibrio ogni fenomeno patologico viene escluso. Ma l’economia è una disciplina sociale, che unisce storia, matematica e sociologia in un contesto complesso ed evolutivo fatto di attori diversi l’uno dall’altro e che interagiscono in gran parte al di fuori dei mercati. La fisica pullula di esempi di teorie matematicamente corrette, ma completamente irrilevanti in quanto basate su ipotesi errate: queste teorie portano a risultati contraddetti dalla realtà. E se un esperimento è in disaccordo con la teoria si ragiona sulle ipotesi su cui è basato il modello e si identificano quali sono quelle sbagliate. E ovviamente si cambia modello: più del rigore matematico è importante la rilevanza empirica, il confronto con la realtà.

La matematica è diventata sinonimo di rigore scientifico nell’economia corrente. È invece giunto il momento di chiedersi se la cassetta degli strumenti non vada ripensata. Gli economisti mainstream utilizzano tecniche matematiche avanzate, ma quelle sbagliate. Questi stanno ancora utilizzando la matematica del XIX secolo per analizzare sistemi complessi, mentre le scienze reali (come la fisica o la chimica) stanno continuamente aggiornando i loro metodi. Come dimostra la teoria della complessità, l’interazione di agenti eterogenei genera non-linearità: questo mette fine all’età delle certezze. Inoltre, se gli agenti interagiscono direttamente, si formano reti dinamiche le cui caratteristiche influenzano le caratteristiche degli stati stazionari. Quando viene presa in considerazione l’interazione diretta tra gli agenti, il comportamento del sistema nel suo complesso non può essere desunto né compreso a fondo guardando solo alle proprietà dei comportamenti dei singoli componenti, presi isolatamente gli uni dagli altri. L’interazione tra queste componenti genera infatti proprietà emergenti autonome, del sistema, diverse da quelle micro. L’economia si basa sulla metodologia della fisica prima della rivoluzione quantistica. La particella elementare non esiste nemmeno come un’unica entità, ma come una rete, cioè un sistema evolutivo di unità interagenti. Questa è una lezione che è stata adottata da qualsiasi scienza, fisica o sociale, ma è completamente incoerente con il lavoro svolto nell’economia mainstream.

La metodologia e gli strumenti - l’imitazione comportamentale, l’interazione diretta di agenti eterogenei, il tempo storico - aprono le porte a un’economia diversa da quella dominante, deduttiva ed assiomatica.

La teoria Dsge (Dynamic stochastic general equilibrium) è soggetta ai teoremi di incompletezza di Gödel e non può generare proposizioni empiricamente falsificabili. Per un nuovo paradigma, dove le prove quantitative sono fondamentali e la coerenza analitica non deriva dai modelli assiomatici, l’approccio Abm (Agent-based model) è molto promettente – anche se ancora immaturo. Questi sono modelli che mirano a rappresentare i sistemi economici come sistemi adattivi complessi, composti da agenti eterogenei e limitatamente razionali che interagiscono tra loro, generando le proprietà emergenti del sistema. L’equilibrio economico, la sua unicità o molteplicità, la sua stabilità o instabilità, diventano solo uno dei possibili esiti del modello, non un’assunzione a priori. Mancano ancora libri di testo Abm per le lauree triennali e magistrali sebbene esistano già manuali avanzati per i corsi di dottorato.

I sostenitori del mainstream accusano gli Abm di adottare un metodo in cui “tutto va”, un’accusa relativa alla scelta del valore arbitrario, ad hoc, dei parametri, calibrati per riprodurre l’evidenza empirica.

Ma questo è semmai vero per il mainstream. Con l’Abm la metodologia è “dal basso”: vengono stimati i parametri individuali e la loro distribuzione, poi valutati per verificare se nell’insieme fanno emergere regolarità aggregate. Insomma c’è una convalida empirica micro, meso e macro; con l’Abm la falsificazione delle ipotesi – quattro secoli dopo Galileo – si applica all’economia.

Il futuro dell’economia sarà quello di una scienza sociale empiricamente fondata dove strumenti - aspettative razionali o agenti eterogenei che non interagiscono né cambiano - finiranno accanto agli epicicli come memorie di teorie fallite.

Giovanni Dosi, Scuola Superiore S.Anna, Pisa; Mauro Gallegati, Università Politecnica delle Marche, Ancona

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